Systeme und Anwendungen

Linux, Windows, Python (Numpy, Scipy, Pandas, etc.), R, T-SQL, IBM Message Queue, Tensorflow, NoSQL, HPQC, HP ALM, LAMP Stack, Version Control (Git), Bloomberg DataLicense/Terminal, Blockchains, Data Security, Regular Expressions, VBA, MS Office, FinCAD

Kenntnisse und Fähigkeiten

IFRS 9 (C&M, impairment, hedge accounting), Risikomodelle (expected loss, PD, LGD), Testmanagement, Bewertung von Finanzinstrumenten (Derivate, Wertpapiere und Darlehen), Strukturierte Produkte/Verbriefungen, Audits, Interne Kontrollen, Datenbank-Design, objektorientierte Programmierung, Prozessimplementierung und -dokumentation

Arbeitgeber

01.02.2011 – 31.03.2017
Ernst & Young in Eschborn (Frankfurt/Main)
Assistant – Manager
Financial Services | Financial Accounting Advisory Services | Quant Team
www.ey.com

01.06.2010 – 30.06.2010
Max Planck Institut für die Physik des Lichts in Erlangen
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Interference Microscopy and Nano Optics Group
www.mpl.mpg.de/de/leuchs/forschung/inmik.html

Ausbildung

2005 – 2010
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen/Nürnberg
Physik (Diplom)

Artikel

https://medium.com/@jakob.rohrhirsch/implementing-retrieval-augmented-generation-rag-into-a-local-large-language-model-95395477de7d